An Empirical Law of the Stock Option Market

An Empirical Law of the Stock Option Market

Approximativ loglineare Beziehung zwischen den Preisen von Optionen, die nicht im Geld sind, und der Differenz zwischen Basispreis und Aktienkurs, sofern letzterer konstant gehalten wird.

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (106(1986)Nr.1 S.15-24)
VerfasserIn:	Abel, U Boing, G
Ort / Verlag / Datum:	Deutschland, 1986
Erscheinungsjahr:	1986
Sprache:	Englisch
Klassifikation:	336.763 Aktie 336.763 Wertpapiere 336.76 Kapitalmarkt 336.761 Börsen
Zugänglichkeit:	Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich
Beschreibung:	Abbildungen Tabellen
Anmerkungen:	Level: 3 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant)
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Beschreibung
Zusammenfassung:	Approximativ loglineare Beziehung zwischen den Preisen von Optionen, die nicht im Geld sind, und der Differenz zwischen Basispreis und Aktienkurs, sofern letzterer konstant gehalten wird.
Zugangseinschränkungen:	Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich
Hierarchiestufe:	Unselbständig erschienen
Erscheinungsform:	Unselbständig erschienen
Medientyp:	Analog
Datenträger:	Analog