The October 1987 S&P 500-Stock-Futures Basis

The October 1987 S&P 500-Stock-Futures Basis

This paper derives new estimators of the underlying value of a stock portfolio which abstract from nonsynchronous trading problems by using the complete transaction history of all stocks in the portfolio. The methods are applied to the S&P 500 index for a ten-day period surrounding the October 1...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The Journal of Finance (44 (1989) Nr.1 S.79-99)
VerfasserIn: Harris, Lawrence
Ort / Verlag / Datum:USA, 03.1989
Erscheinungsjahr:1989
Sprache:Englisch
Klassifikation:336.761 Börsen
380.102 Spekulationshandel
336.763 Aktie
336.76 Kapitalmarkt
Region:USA
Zugänglichkeit:Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich
Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage)
Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich
Beschreibung:Graphiken Tabellen
Anmerkungen:Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant)
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Beschreibung
Zusammenfassung:This paper derives new estimators of the underlying value of a stock portfolio which abstract from nonsynchronous trading problems by using the complete transaction history of all stocks in the portfolio. The methods are applied to the S&P 500 index for a ten-day period surrounding the October 1987 stock crash.
Zugangseinschränkungen:Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich
Hierarchiestufe:Unselbständig erschienen
Erscheinungsform:Unselbständig erschienen
Medientyp:Analog
Datenträger:Analog

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