Fractionally integrated models with ARCH errors : with an application to a Swiss interest rate

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in: Arbeitspapier / Institut für Volkswirtschaftslehre, Johannes-Kepler-Universität Linz : = Working paper / Institut für Volkswirtschaftslehre, Johannes-Kepler-Universität Linz (9402)
VerfasserIn: Hauser, Michael A.
Kunst, Robert M.
Ort / Verlag / Datum:Linz, 1994
Erscheinungsjahr:1994
Sprache:Englisch
Serie:Arbeitspapier / Institut für Volkswirtschaftslehre, Johannes-Kepler-Universität Linz 9402
Schlagworte:
Heteroskedastizität Modell Maximum-Likelihood-Schätzung Zeitreihe Finanzwirtschaft
Beschreibung:23 Bl.; graph. Darst.
Anmerkungen:Literaturverz. Bl. 21 - 23
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